Vietcombank xây dựng các mô hình bán lẻ hiện đại-bước tiến mới triển khai Basel II

Các lãnh đạo Vietcombank trực tiếp chỉ đạo triển khai dự án.

Kết quả của các mô hình lượng hóa ba tham số rủi ro chủ chốt PD, LGD và EAD là nền tảng quan trọng để Vietcombank hướng tới áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao (Advanced IRB) – đây là phương pháp đo lường rủi ro tiên tiến nhất theo Hiệp ước vốn Basel II.
Trên cơ sở đặc điểm và kế hoạch phát triển danh mục tín dụng, xây dựng mô hình chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, mô hình LGD và EAD đã được phát triển cho 3 phân khúc sản phẩm: Cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh; cho vay bất động sản cá nhân; cho vay tiêu dùng, với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng Bán lẻ của Vietcombank. Các mô hình này được xây dựng bởi Nhóm phân tích định lượng - đơn vị chuyên môn về phân tích định lượng, mô hình hóa và tính toán tối ưu của Vietcombank và với sự cố vấn của các chuyên gia quốc tế của Oliver Wyman - công ty tư vấn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ngân hàng tài chính.
Kết quả kiểm thử cho thấy các chỉ số đo lường hiệu quả mô hình đối với tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm định đều đạt ngưỡng bảo đảm thông lệ quốc tế. Đặc biệt, có mô hình đạt chỉ số Gini lên tới trên 40% đối với cả tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm định - đây là con số xứng đáng được ghi nhận đối với những mô hình có kết cấu dữ liệu phức tạp như mô hình LGD.
Sau dự án, Vietcombank cũng dần hoàn thiện hệ thống dữ liệu tín dụng Bán lẻ thông qua hoạt động trích xuất, làm sạch dữ liệu với sự tham gia của các đơn vị sở hữu dữ liệu và bộ phận công nghệ.
Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ đẩy mạnh ứng dụng kết quả mô hình vào hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro, bao gồm phê duyệt tín dụng, định giá khoản vay dựa trên rủi ro, quản trị danh mục,... Bên cạnh đó, Vietcombank sẽ chuẩn bị các điều kiện sắn sàng ứng dụng kết quả mô hình trong tính vốn theo phương pháp nâng cao  Basel II.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị triển khai, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban quản lý chương trình Basel II, kết quả xây dựng thành công các mô hình LGD và EAD cho danh mục tín dụng Bán lẻ là một trong những bước tiến quan trọng của Vietcombank trên con đường hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất với tầm nhìn đến năm 2020 trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.
Cũng tại cuộc gặp mặt đầu Xuân 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Vietcombank phải xác định tầm nhìn là ngân hàng tầm cỡ khu vực ở châu Á. Ngân hàng cần chú trọng tăng trưởng quy mô và phạm vi hoạt động để thu hẹp khoảng cách với các ngân hàng lớn ở khu vực. Muốn vậy, trong đó cần đẩy mạnh phát triển công nghệ ngân hàng nói riêng và công nghệ nói chung để tạo sự phát triển đột phá; cần bắt kịp, đón đầu xu thế mới trong lĩnh vực ngân hàng, là ngân hàng đi đầu trong áp dụng những công nghệ mới của hệ thống ngân hàng thế giới, nhất là trong công tác bảo mật và an toàn thông tin. Thủ tướng cũng yêu cầu Vietcombank phải có giải pháp bảo đảm chất lượng tín dụng và tiếp tục kiểm soát nợ xấu ở mức thấp, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ,